中原中证 A500 增强策略往复型敞开式   指数证券投资基金招募说明书    基金经管东说念主：中原基金经管有限公司    基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司                      中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                            环节辅导    中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2025 年 5 月 16 日证监许可20251036 号文准予注册。    基金经管东说念主保证本招募说明书的内容果然、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根据所 执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额执有东说念主连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金经管东说念主 在基金经管实施过程中产生的经管风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者 投资于本基金面对追踪谬误附近未达投资办法、指数编制机构住手服务、标的指数变更、成 份股停牌或退市等潜在风险。本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀杂基金、债 券基金与货币商场基金。根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者得当性经管办法》， 基金经管东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改动基金的执行性 风险收益特征，但由于风险分类圭臬的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体 风险评级结果应以基金经管东说念主和销售机构提供的评级结果为准。    本基金为增强策略 ETF，可能面对增强策略失效风险，即本基金由于采取指数增强量化 投资策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；本基金也面对潜在抢先往复 风险，即本基金因主动增强策略援助、标的指数如期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以 在一个往复日内完成援助，可能出现股票调仓标的裸露，被其他投资者抢先往复组合证券， 进而影响基金投资收益；本基金还可能存在投资者申赎成本加多风险，即基金根据投资运作 需要发生大幅调仓时，投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对价可能与基金执行调仓 买卖情况存在较大各异，从而可能加多投资者申赎成本并影响投资损益。    投本钱基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券往复所基金账户只可进行 基金的现款认购和二级商场往复，如投资者需要使用上海证券往复所上市且本基金公告的 允许网下股票认购的股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券往复所 A 股账户；如投资者需要使用深圳证券往复所上市且本基金公告的允许网下股票认购的股 票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券往复所 A 股账户。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 托凭证的境外基础证券的关系风险可能平直或转折成为本基金的风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，可能面对的风险包括市 场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。本基金可投资于资产支执证券， 可能面对的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV 违约风险等。本 基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、商场风 险等。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品贵府提要，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分斟酌自身的风险承 受才能，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当崇拜阅读并完全勾通基金合同第二 十一部分章程的免责条件、第二十二部分章程的争议处理方式。   基金的过往功绩并不预示其改日阐发。   基金经管东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。                                                    中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                    一、序言   《中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书》依据《中华东说念主 民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                      《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                     （以下简称 “《基金法》”）、                    （以下简称“《销售办法》”）         《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》            、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金信息走漏经管办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金 流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风险经管章程》”）、《公开召募证券投资基金运 作指引第 3 号——指数基金指引》                 （以下简称“                      《指数基金指引》”）偏激他关系章程以及《华 夏中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金基金合同》编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 果然性、准确性、齐全性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金经管东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基 金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额执有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他关系章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                   中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义         《基金合同》 金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 往复型敞开式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验校正和补充 明书》偏激更新 基金份额发售公告》 市往复公告书》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不致力的决定、决议、通告等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的校正     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其 经常作念出的校正     《信息走漏办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其 经常作念出的校正     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出 的校正 施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关对其经常作念出的校正     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的校正               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 实施确定》界说的“往复型敞开式指数基金” 放式运作方式的基金 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经关系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及关系法律法则章程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构 指定的、在召募时间代理本基金发售业务的机构 基金登记结算业求实施确定》界说的基金份额的登记、存管、结算及关系业务 任公司 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面说明的日历                    中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月           ：指基金经管东说念主、上海证券往复所、中国证券登记结算有限服务公司、 销售机构的关系业务司法和章程 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为赎回对价的步履 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 变更 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 额净值的过程 走漏办法》章程的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往复的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期送还所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 基金居品贵府提要》偏激更新                             中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                                  三、基金经管东说念主    （一）基金经管东说念主概况    称呼：中原基金经管有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    成立日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东说念主：张佑君    商量东说念主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金经管有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                             执股单元              执股占总股本比例         中信证券股份有限公司                              62.2%         Mackenzie Financial Corporation         27.8%         Qatar Holding LLC                        10%                             总共                  100%    （二）主要东说念主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行董 事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任中 信证券往复部总司理、赞理、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总司理， 中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证海外董事，中信证券海外、中 信里昂（即 CLSA B.V. 偏激子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    陈颖行先生：董事，硕士。现任卡塔尔投资局商榷（亚太）公司大中华区总监。曾任中                     中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 国投资有限服务公司投资二部团队负责东说念主，都铎本钱（新加坡）公司分析师，BP新加坡公司 量化分析师，渣打银行（新加坡）有限公司风险分析师等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委 员、钞票经管委员会主任、政策客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司运筹帷幄财务部 资产经管业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份有 限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、往复与繁衍居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权繁衍品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委副文牍。兼任中原 基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金经管（北京）有限公司执行董事。曾任华 夏基金经管有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政负 责东说念主（兼），上海中原钞票投资经管有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金经管（北 京）有限公司总司理（兼）            、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤独董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院独特津贴巨匠， 二级研究员，博士生导师。兼任中国政策研究会经济政策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职阐述及广西南宁政府商榷巨匠。曾任职于国度东说念主社部政策法则司综合处。    殷少平先生：孤独董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副阐述、硕士生导师。曾任最 妙手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判委 员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤独董事，广西壮族自治 区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤独董事，博士。阐述，博士生导师，主要研究标的为财务经管、本钱市 场。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长，享 受国务院政府独特津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商经管学科评议组召集东说念主、 第五届、第六届宇宙MBA培植携带委员会副主任委员、培植部工商经管专科训诫携带委员 会副主任委员、西班牙IE大学海外照看人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、欧洲 经管发展基金会（EFMD）理事会理事、海外高等商学院协会（AACSB）初次认证委员会委 员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资经管委员会成员，加中贸易理事会海外董事会成员。曾任嘉实海外资产经管公司(HGI)的                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 全球经管委员会成员、首席业务发展官和中国政策负责东说念主等。   西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司运筹帷幄财务部行政负 责东说念主。曾任中信证券股份有限公司运筹帷幄财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角（主 执服务）等。   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险经管部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险经管部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险经管等服务。   宁晨新先生：监事，博士，高等剪辑。现任中原基金经管有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金经管有限公司商场部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限服务公司高 级业务司理，中原基金经管有限公司北京分公司副总司理、商场推行部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金经管有限公司基金运作部执行总司理、行政负责 东说念主。曾任中原基金经管有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银行 总行运筹帷幄资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主执服务）       ，中原基金经管有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中正本钱经管 有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金经管有限公司基金司理助理， 益民基金经管有限公司投资部部门司理，中原基金经管有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委副文牍、基金司理等。曾 任中原证券高中分析师，大成基金高中分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监，华 夏基金经管有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员、投资司理等。曾任 中原基金经管有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金经管有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资经管有限公司副总司理，中原基 金经管有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   李彬女士：看护长，硕士。现任中原基金经管有限公司党委委员、纪委文牍、法律部行 政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金经管有限服务公司。曾任中原基金 经管有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负责 东说念主等。   孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任中原基金经管有限公司财务部行政负责东说念主、中原 本钱经管有限公司监事、上海中原钞票投资经管有限公司监事、中原基金（香港）有限公司 董事。曾任职于深圳航空有限服务公司运筹帷幄财务部，曾任中原基金经管有限公司基金运作部 B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金经管有限公司金融科技部行政负责东说念主。曾 任职于深圳市长城光纤收集有限公司、深圳市中大投资经管有限公司，曾任中信基金经管有 限服务公司信息技能部负责东说念主，中原基金经管有限公司信息技能部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。   鲁亚运先生，硕士。曾任国泰基金经管有限公司研究员、银华基金经管有限公司营销 司理。2020年6月加入中原基金经管有限公司，历任数目投资部研究员、基金司理助理，华 夏恒生互联网科技业往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基金（QDII）基金司理 （2022年6月10日至2024年7月3日历间）、中原中证石化产业往复型敞开式指数证券投资基金 发起式结合基金基金司理（2023年3月14日至2024年11月7日历间）、中原中证石化产业往复 型敞开式指数证券投资基金基金司理（2023年3月27日至2024年11月7日历间）等，现任中原 创业板动量成长往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理（2022年6月10日 起任职）    、中原中证全指证券公司往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理 （2022年6月10日起任职）               、中原中证农业主题往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基 金基金司理（2022年8月19日起任职）                    、中原国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基 金司理（2022年9月6日起任职）、政策新兴成指往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合 基金基金司理（2023年3月27日起任职）、政策新兴成指往复型敞开式指数证券投资基金基金 司理（2023年3月27日起任职）、中原中证浙江国资立异发展往复型敞开式指数证券投资基金 基金司理（2023年3月27日起任职）、中原中证浙江国资立异发展往复型敞开式指数证券投资 基金结合基金基金司理（2023年3月27日起任职）、中原中证2000往复型敞开式指数证券投资 基金基金司理（2023年9月6日起任职）、中原中证2000往复型敞开式指数证券投资基金发起 式结合基金基金司理（2023年11月8日起任职）                        、中原中证物联网主题往复型敞开式指数证券                    中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 投资基金发起式结合基金基金司理（2023年11月10日起任职）、中原中证港股通央企红利交 易型敞开式指数证券投资基金基金司理（2024年2月7日起任职）、中原中证全指可选耗尽交 易型敞开式指数证券投资基金基金司理（2024年3月18日起任职）、中原中证全指信息技能交 易型敞开式指数证券投资基金基金司理（2024年3月27日起任职）、中原中证港股通央企红利 往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理（2024年4月16日起任职）、中原中 证农业主题往复型敞开式指数证券投资基金基金司理（2024年5月31日起任职）、中原中证全 指可选耗尽往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理（2024年6月6日起任 职）  、中原中证全指信息技能往复型敞开式指数证券投资基金发起式结合基金基金司理（2024 年10月15日起任职）、中原上证科创板生物医药往复型敞开式指数证券投资基金基金司理 （2025年5月14日起任职）               。   陈国峰先生，硕士。曾任世坤投资商榷有限公司（WorldQuant）中国区研究总监等。2020 年加入中原基金经管有限公司，历任数目投资部研究员、投资司理助理，中原网购精选纯真 配置搀杂型证券投资基金基金司理（2022 年 9 月 26 日至 2023 年 11 月 16 日历间）等，现 任中原中证 800 指数增强型证券投资基金基金司理（2023 年 3 月 30 日起任职）、中原中证    主任：徐猛先生，中原基金经管有限公司数目投资部行政负责东说念主，基金司理。    成员：阳琨先生，中原基金经管有限公司副总司理、投资总监，基金司理。    孙蒙先生，中原基金经管有限公司数目投资部高等副总裁，基金司理。    荣膺女士，中原基金经管有限公司数目投资部B角，基金司理。    袁英豪先生，中原基金经管有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。    赵宗庭先生，中原基金经管有限公司数目投资部总监，基金司理。   （三）基金经管东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书  （四）基金经管东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取灵验措施，留意违犯《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生。 措施，保证基金财产无须于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽服务的投资；  （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；  （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不刚直的证券往复行动；  （6）法律、行政法则和中国证监会章程荫庇的其他行动。  如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述荫庇性章程，基金经管东说念主在履行得当圭表 后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。 法则及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不从事以下步履：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不自制地对待其经管的不同基金财产。  （3）利用基金财产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。  （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失。  （5）侵占、挪用基金财产。  （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 关的往复行动。   （7）轻率包袱，不按照章程履行职责。   （8）依照法律、行政法则关系章程，由国务院证券监督经管机构章程荫庇的其他步履。   （1）依照关系法律、法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不知道在职职时间瞻念察的关系证券、基金的营业玄妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资运筹帷幄等信息。   （五）基金经管东说念主的里面附近轨制   基金经管东说念主根据全面性原则、灵验性原则、孤独性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比拟齐全的里面附近体系。该里面附近体系由一系列业务经管轨制 及相应的业务处理、附近圭表组成，具体包括附近环境、风险评估、附近行动、信息相通、 里面监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务海外准则第 3402 号》）认证，得回 无保属宗旨的附近缱绻合感性及运行灵验性的论述。   邃密的附近环境包括科学的公司治理、灵验的监督经管、合理的组织结构和有劲的附近 文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，当今有孤独董事 3 名。董事会下设审计委员会等专诚 委员会。公司经管层成立了投资决策委员会、风险经管委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此团结，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚执郑重运筹帷幄和范例运作，醉心职工的合规称职意志和职业说念德的培养，并 进行执续培植。   公司各层面和各业务部门在确定各自的办法后，对影响办法竣事的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少关系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来附近风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务缱绻过程中评估关系风险                    中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 并制定风险附近轨制。   公司对投资、管帐、技能系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的附近轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和圭臬化，并要求齐全的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭服务轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建立，彼此查验、彼此制约。      （1）投资附近轨制      投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理引导基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；往复经管部负责通盘往复的荟萃执行。      ①投资决策与执行相分离。投资经管决策职能和往复执行职能严格阻拦，实行荟萃往复 轨制，建立和完善自制的往复分派轨制，确保各投资组合享有自制的往复执行契机。      ②投资授权附近。建立明确的投资决策授权轨制，留意越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并强项资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确 定与实施投资策略、建立和援助投资组合并下达投资指示，对于越过投资权限的操作需要经 过严格的审批圭表；往复经管部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责往复执 行。      ③警示性附近。按照法则或公司章程建立各类资产投资比例的预警线，往复系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④荫庇性附近。根据法律、法则和公司关系章程，基金荫庇投资受限制的证券并荫庇从 事受限制的步履。往复系统通过预先的设定，对上述荫庇进行自动辅导和限制。      ⑤多重监控和反馈。往复经管部对投资步履进行一线监控；风险经管部进行事中的监控； 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现颠倒情况将实时反馈并督促援助。      （2）管帐附近轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和附近规程，确扶助帐业务有章可循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了留意基金管帐在资金头寸经管上出现透支风险，制定了资金头寸经管轨制。      ④制定了完善的档案扶助和财务嘱咐轨制。      （3）技能系统附近轨制                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   为保证技能系统的安全雄厚运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与收集安全管 理、软硬件的珍惜、数据的备份、信息技能东说念主员操作经管、危境处理等方面都制定了完善的 轨制。   （4）东说念主力资源经管轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、观看轨制、薪酬轨制等东说念主事经管轨制，确 保东说念主力资源的灵验经管。   （5）监察轨制   公司成立了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违法步履的访问 圭表和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司成立了反洗钱服务小组动作反洗钱服务的专诚机构，指定专诚东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规经管服务；各关系部门成立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面附近轨制》及关系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立灵验的信推辞流渠 说念，公司职工及各级经管东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，信息实时送交得当的 东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司成立了孤独于各业务部门的稽核部门，通过如期或不如期查验，评价公司里面附近 轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面附近轨制的执行情况，确保公司各项运筹帷幄 经管行动的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和扶助里面附近轨制是本公司董事会及经管层的服务。   （2）上述对于里面附近的走漏果然、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展不绝完善里面附近轨制。                         中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                           四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成巧合间：2004 年 09 月 17 日   组织式样：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：执续运筹帷幄   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   商量东说念主：王小飞   商量电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包经管处、托管应用系统支执处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿遴聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面附近审计，并已经成为老例化的内控服务技巧。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国建立银行一直秉执“以客户 为中心”的运筹帷幄理念，不绝加强风险经管和里面附近，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产执有东说念主的正当权益，为资产奉求东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建立银行托管资产边界不绝扩大，托管业务品种不绝加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的营业银行之一。附近 2024 年末，中国 建立银行已托管 1405 只证券投资基金。中国建立银行专科高效的托管服务才能和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国建立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、                                  《环球金融》杂志 及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限服务公司                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 （中债）    “优秀资产托管机构”、银行间商场算帐所股份有限公司（上清所）                                 “优秀托管银行” 奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”                                     、2019 年度“中 国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 最好次托管银行”               “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023         ，并动作独一中资银行得回《财资》 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中国    “优秀 ETF 托管东说念主” 基金报》           、                《中国证券报》                      “ETF 金牛生态圈超卓托管机构（银行）”                                          、《环 球金融》“中国最好次托管东说念主”等奖项。   （四）基金托管东说念主的里面附近轨制   动作基金托管东说念主，中国建立银行严格投降国度关系托管业务的法律法则、行业监管规章 和本行内关系经管章程，称职运筹帷幄、范例运作、严格查验，确保业务的郑重运行，保证基金 财产的安全齐全，确保关系信息的果然、准确、齐全、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权 益。   中国建立银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面附近服务，对托管业 务风险经管和里面附近的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规服务，具有孤独愚弄内控合规服务权益和才能。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制附近体系，建立了经管轨制、附近轨制、岗亭职 责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作柔柔利进行；业务东说念主员具备从业阅历；业 务经管严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行荟萃附近，业务图章按规程扶助、存 放、使用，账户贵府严格扶助，制约机制严格灵验；业务操作区专诚建立，紧闭经管，实施 音像监控；业务信息由专职信息走漏东说念主负责，留意泄密；业求竣事自动化操作，留意东说念主为事 故的发生，技能系统齐全、孤独。   （五）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”                  ，严格按照现行法律法则以及基金合同章程，对基 金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 作所提供的基金算帐和核算服务法子中，对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （1）每服务日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例附近等情 况进行监控，如发现投资颠倒情况，向基金经管东说念主进行风险辅导，与基金经管东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有要紧颠倒事项实时论述中国证监会。   （2）收到基金经管东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过技能或非技能技巧发现基金涉嫌违法往复，电话或书面要求基金经管东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时论述中国证监会。                         中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                           五、关系服务机构   （一）基金份额发售机构   网上现款发售通过具有基金代销业务阅历的上海证券往复所会员单元办理，具体名单可 在上海证券往复所网站查询。   （1）直销机构   称呼：中原基金经管有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   商量东说念主：张德根   网址：www.ChinaAMC.com   （2）发售代理机构   基金经管东说念主可根据关系法律、法则的要求，选拔稳健要求的机构代理销售本基金。网下 现款、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告或后续发布的援助发 售机构的公告或基金经管东说念主网站关系公示。发售机构的具体业务办理情状以其届时的章程为 准。 不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金经管东说念主网站查询网下发售 机构信息。   （二）登记机构   称呼：中国证券登记结算有限服务公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：021-68419095                     中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 传真：021-68870311 商量东说念主：陈文祥 （三）讼师事务所 称呼：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 承办讼师：刘佳、黄丽华 电话：   （021）51150298 传真：   （021）51150398 商量东说念主：刘佳 （四）管帐师事务所 本公司遴聘的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（独特庸俗合伙）                               。 称呼：安永华明管帐师事务所（独特庸俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表东说念主：毛鞍宁 商量电话：010-58153000 传真：010-85188298 商量东说念主：蒋燕华                    中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他关系 章程召募。本基金召募肯求已经中国证监会 2025 年 5 月 16 日证监许可20251036 号文注 册。   （二）基金类型、运作方式和存续时间   （三）召募方式   本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 基金份额发售公告、后续援助发售机构的公告或基金经管东说念主网站关系公示。   投资者可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。具体 认购方式详见本基金基金份额发售公告或后续关系公告，基金经管东说念主也不错根据具体情况调 整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或关系公告中列明。   网上现款认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券往复所网上系统以现款进行的 认购。网下现款认购是指投资者通过基金经管东说念主偏激指定的发售代理机构以现款进行的认 购。网下股票认购是指投资者通过基金经管东说念主偏激指定的发售代理机构以股票进行的认购。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得手，而仅代表销售机构确乎摄取到 认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认购金额的说明情 况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   （四）召募期限   本基金的召募期限不越过 3 个月，自基金份额出手发售之日起规划。   本基金自 2025 年 7 月 21 日起至 2025 年 8 月 1 日（含）进行发售。具体业务办理时期 见本基金基金份额发售公告。各发售机构具体业务办理时期恪守其各自章程。如果在此时间 未达到本招募说明书第七条第（一）款章程的基金备案条件，基金可在召募期限内不绝销售， 直到达到基金备案条件。基金经管东说念主也可根据基金销售情况在召募期限内得当延长或裁减基 金发售时期，并实时公告。基金经管东说念主可得当援助发售期并公告。   （五）召募对象                     中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   稳健法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   （六）召募边界   本基金可建立初次召募边界上限，具体召募边界上限及边界附近的决策详见基金份额发 售公告或基金经管东说念主发布的其他公告。若本基金建立初次召募边界上限，基金合同奏效后不 受此召募边界的限制。   （七）召募局面   投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业局面或按其提供的 其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和商量方式等，请参见本基金基金份额发 售公告、基金经管东说念主届时发布的援助发售机构的关系公告、当地基金份额发售机构的公告、 基金经管东说念主官网关系公示或上海证券往复所网站。各销售机构的业务办理情状以其各自章程 为准。   基金经管东说念主不错根据基金发售情况援助基金份额网下发售机构，并在官网公示，投资者 可登录查询。   （八）基金份额驱动面值、认购价钱   本基金基金份额驱动面值为1.00元，认购价钱为1.00元。   （九）认购用度   认购用度由投资者承担，认购费率不越过0.8%，具体的认购费率如下：                 认购份额                 认购费率   基金经管东说念把持理网下现款认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售 代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的认购用度/佣金。   （十）认购开户   投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券往复所A股账户 或基金账户。                       中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （1）上海证券往复所基金账户只可进行基金的现款认购和二级商场往复，如投资者需 要使用上海证券往复所上市且本基金公告的允许网下股票认购的股票参与网下股票认购或 基金的申购、赎回，则应开立上海证券往复所A股账户；如投资者需要使用深圳证券往复所 上市且本基金公告的允许网下股票认购的股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券往复 所A股账户。   （2）开户当日无法办理指定往复，建议投资者在进行认购前至少2个服务日办理开户手 续。   （1）如投资者未办理指定往复或指定往复在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定往复或转指定往复在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定往复或转指定往复的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购前至少1个服务日办理指定往复或转指定往复手续。   （十一）网上现款认购                                 ，具体业务办理时期详见基金份 额发售公告或后续关系公告。 户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得越过99,999,000份。投资者不错屡次认购， 但需稳健关系法律法则、业务司法以及本基金发售边界附近决策的章程。 的规划公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假定该发售代理 机构说明的佣金比率为0.80%，则需准备的认购资金金额规划如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元   认购金额＝1.00×10,000×（1+0.80%）＝10,080.00元   即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元资金，一共不错 得到10,000份基金份额。                       中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 手续。 相应的认购资金，登记机构进行算帐交收，并将灵验认购数据发送发售调解东说念主，发售调解东说念主 于网上现款认购终局后的4个服务日内将执行到位的认购资金划往预先开设的基金召募专户。 情况。   （十二）网下现款认购                                 ，具体业务办理时期详见基金份 额发售公告或后续关系公告。各销售机构具体业务办理时期恪守其章程执行。 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金经管东说念把持理网下现款认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者不错屡次认购，但需稳健关系法律法 规、业务司法以及本基金发售边界附近决策的章程。   （1）通过基金经管东说念主进行网下现款认购的投资者，认购肯求提交后不得拔除，认购以 基金份额肯求，认购用度和认购金额的规划公式为：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购资金召募 时间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及召募时间利息折算的份额规划如下：   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元   利息折算份额=2.00/1.00=2份   即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募 集时间利息折算的份额后一共不错得到100,002份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的规划同通过发售代理机构进行                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 网上现款认购的认购金额的规划。 并备足认购资金。 进行灵验认购款项的算帐交收。基金经管东说念主将于召募期终局后的4个服务日内将汇总的认购 款项划往基金经管东说念主预先开设的基金召募专户。通过基金经管东说念主进行网下现款认购的认购款 项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归投资者通盘，利息数额以基金经管东说念主的记录为 准。利息折算份额的规划采取截位法保留至整数位，不及1份的部分归入基金资产。   T日通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现款认购的临了一个服务日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购肯求汇总后，通过上海证券往复所上网订价刊行系统代该投资者提交网上现款认购申 请。之后，登记机构进行算帐交收，并将灵验认购数据发送发售调解东说念主，发售调解东说念主将执行 到位的认购资金划往基金经管东说念主预先开设的基金召募专户。 情况。   （十三）网下股票认购 的股票必须是基金经管东说念主公告的允许网下股票认购的股票（具体名单以基金份额发售公告及 后续关系公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，越过1,000股的部分须为100股 的整数倍。投资者不错屡次提交认购肯求，但需稳健关系法律法则、业务司法以及本基金发 售边界附近决策的章程。 并备足认购股票。认购如故说明不得拔除。 投降股票减执的关系章程和要求，并实时履行因股票认购导致的份额减执所涉信息走漏等义 务。   （1）限制个股认购边界：基金经管东说念主可根据网下股票认购日前3个月个股的往复量、价 格波动偏激他颠倒情况，决定是否对个股认购边界进行限制，并在网下股票认购日前至少3                     中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 个服务日公告限制认购边界的个股名单。    （2）临时推辞个股认购：对于在网下股票认购时间价钱波动颠倒或认购申报数目颠倒 或基金经管东说念主以为颠倒的个股，基金经管东说念主可不经公告，一齐或部分推辞该股票的认购申报。 按投资者证券账户汇总发送给基金经管东说念主，基金经管东说念主初步说明各成份股的灵验认购数目。 T+1日起，登记机构根据基金经管东说念主提供的说明数据将投资者上海商场网下认购股票进行冻 结，并将投资者深圳商场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司的 证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金经管东说念主根据发售代理机构提供的数据规划 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构加多 相应的基金份额。基金召募成立后，登记机构根据基金经管东说念主提供的投资者净认购份额明细 数据进行投资者认购份额的驱动登记。登记机构根据基金经管东说念主提供的灵验认购肯求股票数 据，将上海商场和深圳商场的股票过户至本基金的证券账户。    投资者的认购份额＝   ?i   （第i只股票在网下股票认购期临了一日的均价×灵验认购数 量）/1.00    其中，    （1）i代表投资者提交认购肯求的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的肯求，则i=1。    （2）“第i只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金经管东说念主根据证券往复所确当 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数规划，以四舍五入的方法保留少量点后 两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法规划最近往复日的均价动作规划价钱。    若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者得回了相应的权益，基金经管东说念主将按如 下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行援助：    ①除息：援助后价钱=网下股票认购期临了一日均价-每股现款股利或股息    ②送股：援助后价钱=网下股票认购期临了一日均价/（1+每股送股比例）    ③配股：援助后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例）    ④送股且配股：援助后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例）/ （1+每股送股比例+每股配股比例）                        中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   ⑤除息且送股：援助后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价-每股现款股利或股息） /（1+每股送股比例）   ⑥除息且配股：援助后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例-每 股现款股利或股息）/（1+每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：援助后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例 -每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金经管东说念主说明的并由登记机构进行算帐交收的股票股数。 其中，   ①对于经公告限制认购边界的个股，基金经管东说念主可说明的认购数目上限为：                                   n                  q max ? (Cash ? ? p j q j ) ? 105% ? w / p                                  j ?1   q max           为限制认购边界的单只个股最高可说明的认购数目， Cash 为网上现款认购和网 下现款认购的总共肯求数额， p j q j 为除限制认购边界的个股和基金经管东说念主一齐或部分临时 推辞的个股之外的其他个股在网下股票认购期临了一日的均价和认购申报数目乘积， w 为 该股按均价规划的其在网下股票认购期临了一日本基金公告的允许网下股票认购的股票的 权重（认购时间如有其标的指数援助公告，则基金经管东说念主根据公告援助后的成份股名单以及 标的指数编制司法规划援助后的标的指数组成权重，并以其动作规划依据），                                                               p 为该股在网 下股票认购期临了一日的均价。   如果投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金经管东说念主可说明的认购数目上限，则按照各 投资者的认购申报数目从小到大收取。   ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结时间发生司法执行，则基 金经管东说念主将根据登记机构说明的执行过户数据对投资者的灵验认购数目进行相应援助。 投资者可选拔以现款或基金份额的方式支付认购佣金。   投资者选拔以现款方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式规划：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   投资者选拔以基金份额方式支付佣金的，基金经管东说念主根据发售代理机构提供的数据规划 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构加多                        中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 相应的基金份额。以基金份额方式支付佣金的认购佣金的规划采取截位法保留至整数位。以 基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式规划：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金   例三：某投资者执有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发 售代理机构网点认购本基金，选拔以现款支付认购佣金。假定网下股票认购期临了一日股票 A和股票B的均价区分为14.94元和4.50元，基金经管东说念主说明的灵验认购数目为10,000股股票A 和20,000股股票B，发售代理机构说明的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付 的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份   认购佣金＝1.00×239,400×0.80%＝1,915.20元   即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。   例四：续例三，假定该投资者选拔以基金份额的方式缴纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额规划如下：   认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝1,900.00份   净认购份额＝239,400–1,900.00=237,500.00份。   即投资者可认购到237,500.00份本基金基金份额，并由基金经管东说念主为发售代理机构加多 情况。   （十四）召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金经管东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募时间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额执有东说念主通盘，其中利息以基金经管东说念主的记录为准。网上现款认购和通过发 售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构算帐交收后至划入基金托管专户 前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日 的冻结时间的权益归投资者通盘。   （十五）召募时间的资金、股票的处理方式   基金召募时间召募的资金应当存入专诚账户，在基金召募步履终局前，任何东说念主不得动用； 召募的股票由登记机构赐与冻结，于基金召募期终局后过户至预先开立的专诚账户，股票在                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 冻结时间的权益归投资东说念主通盘。  基金召募时间的信息走漏费、管帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金财产中列支。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                  七、基金合同的奏效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额(含召募股票市值)不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金募 集期届满或基金经管东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念把持理完了基金备案手续并取得中国证监 会书面说明之日起，         《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金经管东说念主在收到中国 证监会说明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。基金经管东说念主应将基金召募时间 召募的资金存入专诚账户，网下股票认购召募的股票按照往复所和登记机构的司法和经过 办理股票的冻结与过户，在基金召募步履终局前，任何东说念主不得动用。   （二）基金合同不成奏效时召募资金及股票的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列服务： 利息，同期将已冻结的股票解冻。基金经管东说念主不承担关系股票冻结时间往复价钱波动的服务。 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产边界   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期论述中赐与走漏；连气儿 60 个服务日 出现前述情形的，基金经管东说念主应当 10 个服务日内向中国证监会论述并提倡处罚决策，如执 续运作、转机运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额执 有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                 八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业局面或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金经管东说念主将在敞开申购、赎回业务之前公示申购赎回代理机构的名单，并可依据执行 情况加多或减少申购赎回代理机构，并在基金经管东说念主网站公示。   （二）申购和赎回的敞开日实时期   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复所、深圳证 券往复所的平时往复日的往复时期，但基金经管东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时期变更或实 际情况需要，基金经管东说念主有权视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的援助，但应在实施 日前依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月出手办理申购，具体业务办理时期在 申购出手公告中章程。   基金经管东说念主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时期在 赎回出手公告中章程。   本基金可在基金上市往复之前出手办理申购、赎回，但在基金肯求上市时间，可暂停办 理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时期在申购、赎回出手公告中章程。   在确定申购出手与赎回出手时期后，基金经管东说念主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的关系章程在章程媒介上公告申购与赎回的出手时期。   （三）申购和赎回的原则                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 下，对上述原则进行援助，或依据上海证券往复所、登记机构关系司法偏激变更援助上述原 则。基金经管东说念主必须在新司法出手实施前依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介上公 告。   （四）申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构章程的圭表，在敞开日的具体业务办理时期内提倡申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额执有东说念主 在提交赎回肯求时，必须执有奢华的基金份额余额和现款。   投资东说念把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理司法等在遵 守基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   投资者申购、赎回肯求在受理应日进行说明。如投资者未能提供稳健要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资者执有的稳健要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的稳健要求的赎回对价，则赎回肯求失败。申购赎回代 理机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得手，而仅代表申购赎回代理机构确乎 摄取到该肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购、赎回肯求的说明 情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。投资者可通过其办理申购、赎回业务的销售 机构或者销售机构章程的其他方式查询说明情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价的 算帐交收适用中国证券登记结算有限服务公司及关系证券往复所最新的司法和参与各方相 关合同的关系章程。   投资者 T 日申购得手后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与沪市                 在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 组合证券的交收以及现款替代的算帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金经管东说念主和基金托 管东说念主。   投资者 T 日赎回得手后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与沪市                 在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的算帐， 组合证券的交收以及现款替代的算帐； 在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金经管东说念主和基金托                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 管东说念主。   如果登记机构和基金经管东说念主在算帐交收时发现不成平时践约的情形，则依据中国证券登 记结算有限服务公司及关系证券往复所最新的司法和参与各方关系合同的关系章程进行处 理。 赎回的圭表以及算帐交收和登记的办理时期、方式、处理司法等进行援助，并在至少一种规 定媒介或招募说明书更新中公告。   （五）申购和赎回的数额限制 金最小申购、赎回单元为 300 万份。   基金经管东说念主可根据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等身分对基金的最小申购、 赎回单元进行援助并提前公告。 应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险 附近的需要，可采取上述措施对基金边界赐与附近，具体见基金经管东说念主关系公告。 金经管东说念主必须在援助前依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用度偏激用途 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后规划，并在 T+1 日内公 告。遇独特情况，经履行得当圭表，不错得当延伸规划或公告。   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和 /或其他对价。赎回对价是指基金份额执有东说念主赎回基金份额时，基金经管东说念主应托福的组合证 券、现款替代、现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申 购、赎回的基金份额数额确定。   （2）T 日的申购赎回清单在当日上海证券往复所开市前公告。改日，若商场情况发生 变化，或关系业务司法发生变化，基金经管东说念主不错在不违犯关系法律法则的情况下对申购赎 回清单规划和公告时期进行援助并提前公告。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不越过 0.5%的圭臬收 取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关系用度。   （七）申购赎回清单的内容与样子   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各证券数据、 现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值偏激他关系内容。   组合证券是指基金投资组合所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：荫庇现款替代（记号为“荫庇”）、不错现款替代（记号为 “允许”）、必须现款替代（记号为“必须”）和退补现款替代（记号为“退补”）。   荫庇现款替代适用于上交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现款动作替代。   不错现款替代适用于上交所上市的证券，是指在申购基金份额时，允许使用现款动作全 部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款动作替代。   必须现款替代适用于通盘证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定 现款动作替代。   退补现款替代适用于深交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须 使用现款动作替代，根据基金经管东说念主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。当今仅适用于申购赎回清单中的上交所上市的证券。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的规划公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，该证券参考价钱当今为该证券前一往复日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往复所通告章程的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东说念主需在证券还原                     中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 往复后买入，而执行买入价钱加上关系往复用度后与申购时的最新价钱可能有所各异。为便 于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将退还多收取 的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金经管东说念主将向投资 者收取欠缺的差额。      ③替代金额的处理圭表      T 日，基金经管东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。      在 T 日后被替代的成份证券有平时往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内，基金经管 东说念主有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入一齐被替代的证 券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本（包括买入价钱与往复用度）的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与 所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照 T+2 日收盘价规划的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。      特例情况：若自 T 日起，上海证券往复所平时往复日已达到 20 日而该证券平时往复日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加上按照最近一次收盘 价规划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。      若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往复日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应援助。      T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日）                                             ，基金经管东说念主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，关系款项的 算帐交收将于尔后 3 个服务日内完成。      ④替代限制：为灵验附近基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金经管东说念主可章程投资者使用 不错现款替代的比例总共不得越过申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的规划 公式为：                     n                    ? 第i只替代证券数目 ×该证券参考价钱       现款替代比例（%）＝   i ?1                                              ?100%                           申购基金份额 ×参考基金份额净值      （3）必须现款替代      ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数援助，行将被剔除的证券；或处 于停牌的证券；或因法律法则限制投资的证券；或基金经管东说念主出于保护执有东说念主利益等原因认                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 为有必要实行必须现款替代的证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东说念主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的规划方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其援助后 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代   ①适用情形：退补现款替代的证券当今仅适用于投资者申购和赎回时的深交所上市的 证券。   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的规划公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券援助后 T 日开盘参考价×（1+申购现款替代溢 价比例）。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券援助后 T 日开盘参考价×（1-赎回现款替代折 价比例）。   ③替代金额的处理圭表   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证 券，基金经管东说念主将买入该证券，执行买入价钱加上关系往复用度后与该证券援助后 T 日开 盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代 溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本， 则基金经管东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成 本，则基金经管东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证 券，基金经管东说念主将卖出该证券，执行卖出价钱扣除关系往复用度后与该证券援助后 T 日开 盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金经管东说念主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代 折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的执行收入， 则基金经管东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收 入，则基金经管东说念主将向投资者收取多支付的差额。   基金经管东说念主将自 T 日起在收到申购往复说明后按照“时期优先、实时申报”的原则步骤 买入申购被替代的部分证券，在收到赎归往复说明后按照“时期优先、实时申报”的原则步骤 卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往复，基金经管东说念主在 T 日后被替代的成份证券有 平时往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内完成上述往复。   时期优先的原则为：申购赎回标的相通的，先说明成交者优先于后说明成交者。先后顺                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 序按照上交所说明申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金经管东说念主在深交所连气儿竞价时间，根据收到的上交所申购赎回确 认记录，在技能系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的往复指示。   基金经管东说念主分歧“时期优先、实时申报”原则的执行效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的规划以执行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。   T 日基金经管东说念主按照“时期优先”的原则步骤与申购投资者确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项，即按照申购时期措施，以替代金额与被替代证券的步骤执行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；按照“时期优先”的原则步骤与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项， 即按照赎回时期措施，以替代金额与被替代证券的步骤执行卖出收入（卖出价钱扣除往复费 用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基 金经管东说念主不错不绝进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+2 日收盘价规划的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的执行卖出收入 （卖出价钱扣除往复用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出一齐被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出 价钱扣除往复用度）加上按照 T+2 日收盘价规划的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券往复所平时往复日已达到 20 日而该证券平时往复日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与往复费 用）加上按照最近一次收盘价规划的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收 入（卖出价钱扣除往复用度）加上按照最近一次收盘价规划的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。                     中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书      若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往复日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应援助。      T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日）                                             ，基金经管东说念主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理机构和基金托管东说念主，关系款项的 算帐交收将于尔后 3 个服务日内完成。      预估现款部分是指为便于规划基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金经管东说念主规划的现款数额。      T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其规划公式为：      T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现款替代成份证券的数目与相应证券调 整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证 券援助后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各荫庇现款替代成份证券的数目与相应 证券援助后 T 日开盘参考价相乘之和）      若 T 日为基金分红除息日，则规划公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值” 需扣减相应的收益分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。      T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其规划公式为：      T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘 价相乘之和＋申购赎回清单中各不错现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中各荫庇现款替代成份证券的数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）      T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交 收。      现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额得回相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。                        中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书    申购赎回清单的样子例如如下： 基本信息 最新公告日历                                            20**-*-*（T 日） 基金称呼                                                           X 基金经管公司称呼                                      中原基金经管有限公司 一级商场基金代码                                                       X 现款差额（单元：元）                                                     X 最小申购赎回单元资产净值（单元：                                                                X 元） 基金份额净值（单元：元）                                                   X 预估现款部分（单元：元）                                                   X 不错现款替代比例上限                                                     X 申购上限                                                           X 赎回上限                                                           X 是否需要公布 IOPV                                                    是 最小申购赎回单元（单元：份）                                                 X 申购、赎回的允许情况                                           允许申购和赎回                              现款替代标    申购现款替   赎回现款替  股票代码     股票简称    股票数目                                  替代金额                                   志   代溢价比例   代折价比例   ……          X        X          X     X        X         X    注：以上申购赎回清单仅为示例，具体以执行公布的为准。    （八）推辞或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东说念主可推辞或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 边界上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例越过基金经管东说念主章程确当日申购份额或 净申购比例上限时；或该投资东说念主累计执有的份额越过单个投资东说念主累计执有的份额上限时；或 该投资东说念主当日申购份额越过单个投资东说念主单日或单笔申购份额上限时。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 值规划舛错。   发生上述第 1-3、6-12 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受投资东说念主申购肯求 时，基金经管东说念主应当实时公告。如果投资东说念主的申购肯求被推辞，被推辞的申购对价将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 回肯求或减速支付赎回对价。 停接受基金份额执有东说念主的赎回肯求。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。 回肯求被说明得手，会使本基金当日赎回份额越过申购赎回清单中章程的赎回份额上限时， 该笔赎回肯求将被推辞。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金经管东说念主应                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 当实时公告。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十）其他申购赎回方式 援助基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 用敞开式运作方式的基金。若本基金推出结合基金，结合基金不错用股票或现款独特申购本 基金基金份额，不收取申购用度。 影响的前提下，基金经管东说念主有权制定荟萃申购业务的关系司法。 理合同并公告。 关系业务，而无需召开基金份额执有东说念主大会。场外申购、赎回的具体安排及司法等关系事项 届时将另行公告。   （十一）基金份额折算   为提高往复便利或根据需要（如变更标的指数）                       ，基金经管东说念主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额执有东说念主执有的基 金份额数额将发生援助，但援助后的基金份额执有东说念主执有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额执有东说念主的权益无执行性影响（除因余数处理而产生的 损益外）    。基金份额折算后，基金份额执有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金经管东说念主应就其具体事宜进行必要公告，并提前通告基金托管东说念主。   （十二）基金份额的转托管、非往复过户、质押、冻结与解冻等其他业务   基金登记机构可依据关系法律法则偏激业务司法，受理基金份额的转托管、非往复过户、 质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。   （十三）若上海证券往复所和中国证券登记结算有限服务公司针对往复型敞开式指数证 券投资基金援助或推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金经管东说念主 有权援助本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收与登记 模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告赐与走漏并在本基金基金合同、招募说明 书偏激更新中赐与更新，无须召开基金份额执有东说念主大会审议。   （十四）基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额执有东说念主执行利益的               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和援助并提前公告。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                 九、基金份额的上市往复   （一）基金在上海证券往复所的上市   基金合同奏效后，本基金具备下列条件的，基金经管东说念主可依据《上海证券往复所证券投 资基金上市司法》，朝上海证券往复所肯求上市：   （二）基金在上海证券往复所的往复   基金在上海证券往复所的上市往复需罢免《上海证券往复所往复司法》、                                  《上海证券往复 所证券投资基金上市司法》            、《上海证券往复所往复型敞开式指数基金业求实施确定》等关系 章程。   （三）基金份额参考净值（IOPV）的规划   基金经管东说念主在每一往复日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，规划基金份额参考净值（IOPV）， 并将规划结果朝上海证券往复所发送，由上海证券往复所对外发布，                              仅供投资者往复、申购、 赎回基金份额时参考。参考净值的具体规划方法如下：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退 补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错用现款替代成份 证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中荫庇用现款替代成份证券的数目与最 新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份 额。   （四）基金在上海证券往复所停止上市往复的情形   基金份额上市往复后，有下列情形之一的，上海证券往复所可停止基金的上市往复，并 报中国证监会备案：                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券往复所停止上 市的，本基金将由往复型敞开式指数基金变更为追踪标的指数的非上市的敞开式指数增强型 证券投资基金，而无需召开基金份额执有东说念主大会。若届时本基金经管东说念主已有以该指数动作标 的指数的指数增强型证券投资基金，基金经管东说念主将本着珍惜基金份额执有东说念主正当权益的原 则，履行得当的圭表后与该指数增强型证券投资基金合并或者选取其他合适的指数动作标的 指数。基金经管东说念主可相应变更本基金的登记机构并援助申购赎回业务司法。基金变更的具体 安排见基金经管东说念主届时发布的关系公告。   （五）关系法律法则、中国证监会及上海证券往复所对基金上市往复的司法等关系章程 及业务司法内容进行援助的，基金合同、招募说明书相应赐与修改，并按照新章程执行，且 此项修改无须召开基金份额执有东说念主大会。   （六）若上海证券往复所、中国证券登记结算有限服务公司加多了基金上市往复的新功 能，基金经管东说念主不错在履行得当的圭表后加多相应功能，无需召开基金份额执有东说念主大会。   （七）在不违犯法律法则且不损伤基金份额执有东说念主利益的前提下，本基金不错肯求在包 括境酬酢易所在内的其他证券往复所上市往复，无需召开基金份额执有东说念主大会。   （八）法律法则、监管部门或上海证券往复所对上市往复另有章程的，从其章程。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                    十、基金的投资   （一）投资办法   本基金通过量化方法进行积极的投资组合经管与风险附近，力求在附近本基金净值增长 率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的实足值不越过 0.35%，年追踪谬误不越过 6.5% 的基础上，追求卓著功绩比拟基准的投资酬金。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资办法，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、所在政府债券、可转机债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支执证券、货币商场器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法则的章程参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当圭表后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选 成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个往复日日终在扣除股指期货、国 债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不低于往复保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行得当圭表后， 不错援助上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金为指数增强型基金，基金股票投资方面将主要采取指数增强量化投资策略，力求 在追踪谬误附近在办法范围内的基础上得回卓著标的指数的逾额收益。指数增强量化投资策 略主要运用不绝迭代的量化模子构建投资组合，同期优化组合往复并严格附近组合风险。   本基金在追求逾额收益的同期，需要附近追踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相 对标的指数的裸露度等身分的分析，对组合追踪成果进行预估，实时援助投资组合，奋力将 追踪谬误附近在办法范围内。对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地竣事投资办法，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货往复，应当根据风险经管的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要选拔流动性好、往复活跃的繁衍品合约，以提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权往复，应当按照风险经管的原则，以套期保值为目的。基金经管东说念主将 根据审慎原则，建立期权往复决策部门或小组，授权特定的经管东说念主员负责期权的投资审批事 项，以留意期权投资的风险。   基金参与国债期货往复，应当根据风险经管的原则，以套期保值为目的。基金经管东说念主将 充分斟酌国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   结合对改日商场利率预期运用久期援助策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极经管策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和商场投资机 会，构建收益雄厚、流动性邃密的债券组合。   本基金将对可转机债券、可交换债券对应的基础股票进行长远分析与研究，要点选拔有 较好盈利才能或成长出路的上市公司的可转机债券、可交换债券，并在对应可转机债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的运筹帷幄情状，从财务压力、融资安排、改日的投资运筹帷幄等方面揣度、并通过实 地调研等方式说明上市公司对转股价的修正和转股意愿。   本基金将选拔相对价值低估的资产支执证券类属或个券进行投资，并通落伍限和品种的 分散投资诽谤组合投资资产支执证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠顺序化的投资经过和一体化的风险预算机制附近并提高投资组合的风险援助收 益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，限度参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券动作组合流动性经管器具，提高基金的资金使用效率，以知足基金现                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 货往复、期货往复、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地竣事投资办法，在加强风险留意并投降审慎原则的前提下，本基金可根据投 资经管需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。   改日，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，本基金可在不改动投资办法及本基金风险 收益特征的前提下，恪守法律法则的章程，在履行得当圭表后相应援助和更新关系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （3）本基金经管东说念主经管的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%， 完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （5）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （6）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得越过该资产支 执证券边界的 10％；   （7）本基金经管东说念主经管的一齐基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券，不得 越过其各类资产支执证券总共边界的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，如果其信用等级着落、不再稳健投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个 月内赐与一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金经管东说念主经管的一齐敞开式基金执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一齐投资组合执有一家上市公司                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照关系指数的组成比 例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的独特投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得越过其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最长期限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得越过本基金资产净值的 15%；   （12） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （14）基金在职何往复日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；在职何往复日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得越过基金执有的股票总市值 的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一往复 日基金资产净值的 20%；   （15）基金在职何往复日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；基金在职何往复日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金执有的债券总 市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过 上一往复日基金资产净值的 30%；   （16）在职何往复日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得越过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个往复日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不低于往复 保证金一倍的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的 10%；   （17） 开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的 全额现款或往复所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；   （18）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （19）在职何往复日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 越过基金资产净值的 95%；   （20）本基金参与转融通证券出借业务应当稳健以下要求：                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   A、出借证券资产不得越过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借 证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得越过基金执有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得越过 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均规划；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内上市往复 的股票合并规划；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金边界变动、标的指数成份股援助、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的身分 以致基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行援助， 但中国证监会章程的独特情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金 经管东说念主之外的身分以致基金投资不稳健上述（20）章程的，基金经管东说念主不得新增证券出借业 务。法律法则另有章程时，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手，至本基金参加算帐期止。   如果法律法则或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行得当圭表 后，则本基金投资不再受关系限制，自动投降届时灵验的法律法则或监管章程。   为珍惜基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不刚直的证券往复行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会章程荫庇的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、执行附近东说念主或者                               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健基金的投资办法和投资策略，恪守基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益 破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱执行。关系往复必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。     如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述荫庇性章程，基金经管东说念主在履行得当圭表 后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。     （五）标的指数     改日若出现标的指数不稳健要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不稳健要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形 发生之日起十个服务日内向中国证监会论述并提倡处罚决策，如转机运作方式，与其他基金 合并、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执 有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。     自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处罚决策确如时间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额执有东说念主利益优先原则扶助基金 投资运作。     指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息： https://www.csindex.com.cn。     （六）功绩比拟基准     本基金功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。     （七）风险收益特征     本基金属于股票基金，其预期风险与预期收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。     （八）基金经管东说念主代表基金愚弄鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 执有东说念主的利益；              中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 不妥利益。                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产 的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机 构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的扶助和刑事服务   本基金财产孤独于基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构和基金销售机构的财 产，并由基金托管东说念主扶助。基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券/期货经纪机构、基金登记机构和 基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求 冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货往复局面的往复日以及国度法律法则章程需 要对外皮露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券和银行进款本息、应收款项、资产支执证券、股指 期货、股票期权、国债期货、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》                                       、 监管部门关系章程。 管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加援助地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近往复日的 报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近往复日的报价不成果然反馈公允价值的， 应酬报价进行援助，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中斟酌不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产执有者的，那么在估值技能中不应将该限制动作特征斟酌。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其巨额执有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 他信息支执的估值技能确定公允价值。采取估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使 用不可不雅察输入值。 援助对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行援助并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化以及证券刊行机构 未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后 经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化身分，援助最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）往复所商场上市往复的公开刊行的可转机债券等有活跃商场的含转股权的债券， 实行全价往复的债券选取估值日收盘价动作估值全价；实行净价往复的债券选取估值日收盘 价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值技能确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支执证券，采取估值技能确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，采取估值技能确定公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、公开刊行 有一定锁如期的股票、初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过巨额往复取得的带 限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关系章程确定公允价值；   （4）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经援助的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表 估值日公允价值的情况下，应酬商场报价进行援助以说明估值日的公允价值；对于不存在市 场行动或商场行动很少的情况下，应采取估值技能确定其公允价值。 当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市 场的固定收益品种，采取估值技能确定其公允价值。               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 时间采取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值。回售登记期 截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值机构可在提供推选价钱的同期 提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及公允价值存在要紧不确定性的关系辅导。基金管 理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可采取价钱区间中的数据动作该债券投资品种的公允价 值。 方估值机构提供的估值净价加每百元应计利息。   执有的银行如期进款或通告进款以本金列示，按合同或合同利率逐日说明利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近往复日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据关系法律法则以及监管部门的章程估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、圭表及关系法 律法则的章程或者未能充分珍惜基金份额执有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据关系法律法则，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经关系各方                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，按照基金经管东说念主对基金净值信息的规划 结果对外赐与公布。   （五）估值圭表 量规划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。国 家另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主每个服务日规划基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为基金份额净值 舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪状形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪状的服务东说念主应当对由于该 估值舛错遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担 补偿服务。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据规划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错服务方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错服务方承担；由于估值舛错服务方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值舛错服务方对平直损失承担补偿 服务；若估值舛错服务方已经积极调解，况兼有协助义务确当事东说念主有奢华的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿服务。   （2）估值舛错的服务方对关系当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅对 估值舛错的关系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （3）因估值舛错而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值舛错 服务方仍应酬估值舛错负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错服务方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得回不 当得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额 加上已经得回的不妥得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值舛错服务方。   （4）估值舛错援助采取尽量还原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法则章程的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的服务方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值规划出现舛错时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金经管东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统建立而产生的净值规划尾差，以基金 经管东说念主规划结果为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行业另有通行 作念法，基金经管东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当 暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金净值信息由基金经管东说念主负责规划，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个 敞开日往复终局后规划当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主对净值规划结果复核说明后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值赐与公布。   （九）独特情况的处理 金资产估值舛错处理。 第三方估值机构及进款银行等级三方机构发送的数据舛错、遗漏，或关系管帐轨制变化、市 场司法变更或由于其他不可抗力等非基金经管东说念主与基金托管东说念主的原因，基金经管东说念主和基金托 管东说念主天然已经采取必要、得当、合理的措施进行查验，然而未能发现该舛错、遗漏或未能避 免舛错发生或虽发现舛错但因前述原因无法实时更正而形成的基金份额净值规划舛错、遗 漏，基金经管东说念主、基金托管东说念主免除补偿服务。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的 措施收缩或摒除由此形成的影响。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                 十三、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 时，可进行收益分派。 具体分派决策以公告为准。当基金收益分派根据基金相对标的指数的逾额收益率决定时，基 于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动亏蚀为前提，收益分派后有可能使 基金份额净值低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分 配后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份 额收益分派金额后不成低于面值。   在不违犯法律法则且对现存基金份额执有东说念主利益无执行不利影响的情况下，基金经管东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当圭表后可对基金收益分派原则进行 援助，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   （二）基金收益分派数额果然定原则   基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金经管东说念主将以此规划附近收益评价日基金累计报酬率越过标的指数累计报酬率的差 额，当差额越过 0 时，基金不错进行收益分派。   时间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为驱动日再行规划上述办法。 益的孰低数。 润，并确定收益分派数额。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书  （三）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式 等内容。  （四）收益分派决策果然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息走漏办法》 的关系章程在章程媒介公告。  （五）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                       中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                       十四、基金的用度与税收   （一）基金运作用度      （1）基金经管东说念主的经管费；      （2）基金托管东说念主的托管费；      （3）基金的证券、期货、期权往复用度；      （4）除法律法则、中国证监会另有章程外，                         《基金合同》奏效后与基金关系的信息走漏 用度；      （5）《基金合同》奏效后与基金关系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；      （6）基金份额执有东说念主大会用度；      （7）基金的银行汇划用度；      （8）基金上市初费及年费；      （9）基金收益分派中发生的用度；      （10）基金的开户用度和账户珍惜用度；      （11）按照国度关系章程和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （1）基金经管东说念主的经管费      本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   经管费的规划方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个服务日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金 托管东说念主协商处罚。   （2）基金托管东说念主的托管费      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的规划方法如 下：                       中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个服务日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支取，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金 托管东说念主协商处罚。   上述“1、基金用度的种类”中第（3）－（11）项用度，根据关系法则及相应合同章程， 按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （二）基金销售用度   本基金认购费的费率水平、规划公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、 基金的召募”中“（九）认购用度”以及“（十一）网上现款认购”、“（十二）网下现款认购”、 “（十三）网下股票认购”中的关系章程。   本基金申购费、赎回费的费率水平、规划公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购和赎回的对价、用度偏激用途”中的关系规 定。   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关系 税收征收的章程代扣代缴。                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照关系章程编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的关系章程在章程媒介公告。                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                  十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应稳健《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息走漏办法》、                                    《流动性风 险经管章程》、       《基金合同》偏激他关系章程。关系法律法则对于信息走漏的章程发生变化时， 本基金从其最新章程。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主应当以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的果然性、准确性、齐全性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会章程媒介走漏，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者 复制公开走漏的信息贵府。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （1）乌有纪录、误导性述说或者要紧遗漏；   （2）对质券投资功绩进行预测；   （3）违法承诺收益或者承担损失；   （4）漫骂其他基金经管东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构；   （5）登载任何天然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织的祝福性、助威性或推选性笔墨；   （6）法律、行政法则或中国证监会荫庇的其他步履。   （四）本基金公开走漏的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息走漏 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息采取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府提要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额执 有东说念主大会召开的司法及具体圭表，说明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （2）基金招募说明书应当根据法律法则最大限定地走漏影响基金投资者决策的一齐事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及基 金份额执有东说念主服务等内容。            《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金经管东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金合同停止的，基金经管东说念主不再 更新基金招募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产扶助及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提供简明的基金 提要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府提要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应 当在 3 个服务日内，更新基金居品贵府提要，并登载在章程网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金经管东说念主不再更新基金居品贵府提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在章程报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、《基金合同》和基金托管合同 登载在章程网站上，并将基金居品贵府提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在章程网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说明 书确当日登载于章程媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   基金份额获准在上海证券往复所上市往复的，基金经管东说念主应当在基金份额上市往复的三 个服务日前，将基金份额上市往复公告书登载在章程网站上，并将上市往复公告书辅导性公 告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 在章程网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站走漏半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东说念主将在每个敞开日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金经管东说念主应当在每年终局之日起 3 个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载 在章程网站上，并将年度论述辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度论述中的财务管帐报 告应当经过稳健《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年终局之日起 2 个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登 载在章程网站上，并将中期论述辅导性公告登载在章程报刊上。   基金经管东说念主应当在季度终局之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论述，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度论述辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者 年度论述。   基金经管东说念主应当在基金年度论述和中期论述中走漏基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。   如论述期内出现单一投资者执有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金如期论述“影响投资者决策的其他环节信息” 项下走漏该投资者的类别、论述期末执有份额及占比、论述期内执有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   本基金发生要紧事件，关系信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述书，并登载在规 定报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：                   中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金停止上市往复、              《基金合同》停止、基金算帐；   （3）转机基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金经管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更执有百分之五以上股权的鼓舞、变更公司的执行附近东说念主；   （8）基金召募期延长或提前终局召募；   （9）基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专诚基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十，基金经管东说念主、基金托 管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务关系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、执行附近 东说念主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联往复事项，中国证监会另有章程的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价舛错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、停止上市或还原上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项援助或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金推出新业务或服务；                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （24）基金信息走漏义务东说念主以为可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在基金合同期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场文静传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东说念主权益的，关系信息走漏 义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开走漏，并将关系情况立即论述基金上市往复的证券 往复所。   基金合同停止的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐论述。基金财产算帐小组应当将算帐论述登载在章程网站上，并将算帐论述辅导性公 告登载在章程报刊上。   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金经管东说念主应在基金年度论述及中期论述中走漏其执有的资产支执证券总额、资产支执 证券市值占基金净资产的比例和论述期内通盘的资产支执证券明细。基金经管东说念主应在基金季 度论述中走漏其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和论述期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   基金经管东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等文 件中走漏的股指期货往复情况，应当包括往复政策、执仓情况、损益情况、风险办法等，并 充分揭示股指期货往复对本基金总体风险的影响以及是否稳健既定的往复政策和往复办法 等。   基金经管东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等文 件中走漏的国债期货往复情况，应当包括往复政策、执仓情况、损益情况、风险办法等，并 充分揭示国债期货往复对本基金总体风险的影响以及是否稳健既定的往复政策和往复办法。   基金经管东说念主应在如期信息走漏文献中走漏参与股票期权往复的关系情况，包括投资政策、 执仓情况、损益情况、风险办法、估值方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总体风险的                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 影响等。   基金经管东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个往复日内，在中国证监会章程媒介走漏 所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁如期等信息。   基金经管东说念主应当在季度论述、中期论述和年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等 文献中走漏参与融资及转融通证券出借业务的往复情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险偏激经管情况等，并就论述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关 联往复事项作念详备说明。   （六）信息走漏事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定专诚部门及高等经管东说念主 员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息走漏内容与 样子准则等法则的章程以及证券往复所的自律经管司法。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金如期论述、更新的招募说明书、基金居品 贵府提要、基金算帐论述等公开走漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行 书面或电子说明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关系报送信 息的果然、准确、齐全、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介走漏信息，然而其他民众媒介不得早于章程媒介走漏信息，况兼在不同媒介上走漏归并 信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提 下，自主普及信息走漏服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律司法的关系章程。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计论述、法律宗旨书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则章程将信 息置备于公司住所、基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息走漏的情形   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券/期货往复商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （3）出现基金经管东说念主以为属于会导致基金经管东说念主不成出售或评估基金资产的障碍事故 的任何情况；   （4）法律法则章程、中国证监会或基金合同约定的其他情形。   （九）法律法则或监管部门对信息走漏另有章程的，从其章程。                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                    十七、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   标的指数并不成完全代表通盘这个词股票商场。标的指数成份股的平均酬金率与通盘这个词股票市 场的平均酬金率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司运筹帷幄情状、投资者心思 和往复轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金力求附近基金净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的实足值不超 过 0.35%，年追踪谬误不越过 6.5%。以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的 收益率发生较大偏离，从而使基金的追踪谬误附近未达投资办法：   （1）由于标的指数援助成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合援助中产生追踪 偏离度与追踪谬误。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合援助中产生追踪偏离度和追踪谬误。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率越过标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时援助投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。   （5）由于基金投资过程中的证券往复成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。   （6）在基金指数增强量化投资过程中，基金经管东说念主的经管才能，例如追踪指数的水平、 技能技巧、买入卖出的时机选拔等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数 的追踪进程。   （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的执有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因短少卖空、对冲机制偏激他器具 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 误等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。   本基金采取指数增强量化投资策略选股，尽管该策略旨在通过量化模子与算法，挖掘市 场中潜在的逾额收益契机，在一定追踪谬误不竭范围内，追求卓著功绩比拟基准的投资回 报，但在执交运作过程中，仍存在多种身分可能导致策略失效，进而无法战胜指数收益。   本基金因主动增强策略援助、标的指数如期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一 个往复日内完成援助，可能出现股票调仓标的裸露，被其他投资者抢先往复组合证券，进而 影响基金投资收益。   基金根据投资运作需要发生大幅调仓时，投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对 价可能与基金执行调仓买卖情况存在较大各异，从而可能加多投资者申赎成本并影响投资 损益。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和珍惜，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的经管和珍惜，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 服务日向中国证监会论述并提倡处罚决策，如转机运作方式，与其他基金合并、或者停止基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未得手 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。投资东说念主将面对转机运作方式，与其他基金 合并、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处罚决策确定并实施前，基金经管东说念主应 按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息恪守基金份额执有东说念主利益优先原则维 执基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐发与关系商场阐发 存在各异，影响投资收益。   基金经管东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记建立时，将充分斟酌由此激勉的商场 套利等步履对基金执有东说念主可能形成的利益损伤。但基金经管东说念主不成保证极点情况下申购赎 回清单标记建立的完全合感性。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的                   中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 指数。基于原标的指数的投资政策将会改动，投资组合将随之援助，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保执一致，投资者须承担此项援助带来的风险与成本。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌或退市，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据关系章程，本基金运作过程中， 当指数成份股发生赫然负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出援助的，基金经管 东说念主将按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策圭表后可对关系成份股进行援助，从而可能 产生追踪偏离、追踪谬误附近未达投资办法的风险。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场往复价钱的折溢价附近在一定范 围内，但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金经管东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 规划并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往复、申购、赎回基金份额时参考，存在 IOPV 不予发布的风险。IOPV 与执行的基金份额净值可能存在各异，IOPV 规划还可能出 现舛错，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。   执行的基金份额净值与 IOPV、二级商场往复价钱均可能存在各异，况兼由于证券商场 的往复机制和技能不竭，套利完成需要一定的时期，因此套利存在一定风险，投资者须自行 承担决策失实导致的损失。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往复成本，是以 折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌 等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖出而受影 响。   因基金不再稳健证券往复所上市条件被停止上市，或被基金份额执有东说念主大会决议提前                   中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 停止上市，导致基金份额不成不绝进行二级商场往复的风险。   基金经管东说念主有权根据本招募说明书的章程暂停或推辞接受投资东说念主的申购肯求，从而导 致申购失败。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立现款替代比例 上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买 入申购所需的奢华的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在提倡赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的稳健要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。   基金经管东说念主可能根据成份股市值边界变化等身分援助最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资者按原最小申购、赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元一齐赎回，而只可在二级商场卖出一齐或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于商场变化、部分红份股流 动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   本基金在申购赎回法子新增了“退补现款替代”方式，该方式不同于现存其他现款替代 方式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而转折影响本基金二级商场价钱的 折溢价水平。极点情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重加多，该方式带来的不确定 性可能导致本基金的二级商场价钱折溢价处于相对较高水平。   基金经管东说念主分歧“时期优先、实时申报”原则的执行效率作念出任何承诺和保证，现款替代 退补款的规划以执行成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因技能系统、通信链路或其 他原因导致基金经管东说念主无法恪守“时期优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券进行 处理，投资者的利益可能受到影响。   基金经管东说念主可在招募说明书章程的时期内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于 即是被替代证券数目的恣意数目的被替代证券，执行买入被替代证券的价钱可能处于章程 时期内较高的位置或处于最高价钱，执行卖出被替代证券的价钱可能处于章程时期内较低 的位置或处于最廉价钱，基金经管东说念主对此不承担服务。基金经管东说念主有权根据基金投资的需要                   中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管 理东说念主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于商场流动性不及、技能系统无法 竣事、申购赎回轧差以及基金经管东说念主以为不应买入或卖出的其他情形。   当基金累计报酬率越过同期标的指数累计报酬率或者基金可供分派利润金额大于0时， 可进行收益分派；每次基金收益分派数额由基金经管东说念主根据执行情况确定。当基金收益分派 根据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后基金份额净值不成低于面值。基于本 基金的上述性质和特质，当基金收益分派根据基金相对标的指数的逾额收益率决定时，本基 金收益分派不以弥补亏蚀为前提，收益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   （1）投资股指期货的风险   本基金投资于股指期货，投资股指期货需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操作 风险和法律风险等。由于股指期货经常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，有时 候比投资标的资产要承担更高的风险。况兼由于股指期货订价复杂，不得当的估值有可能使 基金资产面对损失风险。股指期货采取保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出 现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资者权益遭遇较大损失。股指期货采取每 日无欠债结算轨制，如果莫得在章程时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资 带来要紧损失。   （2）投资国债期货的风险   国债期货采取保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货采取逐日无欠债结算轨制， 如果莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （3）投资股票期权的风险   股票期权往复采取保证金往复的方式，投资者的潜在损成仇收益都可能成倍放大，尤其 是卖出开仓期权的投资者面对的损失总额可能越过其支付的一齐驱动保证金以及追加的保 证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权往复时，应当暖热股票现货商场的价钱波动、股票 期权的价钱波动和其他商场风险以及可能形成的损失。   （1）流动性风险：即证券的流动性着落从而给证券执有东说念主带来损失（如证券不成卖出 或贬值出售等）的可能性。                   中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （2）证券提前赎回风险：若某些往复赋予SPV在资产支执证券刊行后一如期限内以一 订价钱向投资者收购部分或一齐证券的权利，则在商场条件许可的情况下，SPV有可能愚弄 这一权利从而使投资者受到不利影响。   （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前送还，投资者不得不将证券提前偿付资金 再作念其他投资时面对的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不成竣事其参与证券化交 易所展望的投资收益办法的可能性。   （4）SPV违约风险：在以债务器具（债券、单子等）动作证券化往复载体，也即往复 所刊行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务东说念主，其可能发生违约从而给投资者 形成损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付赎 回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时送还证券，无法支付相应权益补偿及借约用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后，可能面对出借时间无法实时处置证券的商场风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存 托凭证的境外基础证券的关系风险可能平直或转折成为本基金的风险。   基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或停止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能援助结算轨制，如实施货银拼凑轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制援助可能给投资者带来勾通偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券往复所偏激他代理机构。   （3）证券往复所、登记机构、基金托管东说念主、申购赎回代理机构、证券经纪机构、指数 团结机构偏激他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   基金经管东说念主、基金托管东说念主等关系当事东说念主的业务发展情状、东说念主员配备、经管水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务膨胀过快、行业内过度竞争、对主要业务东说念主员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   关系当事东说念主在业务各法子操作过程中，可能因里面附近存在流弊或者东说念主为身分形成操 作失实或违犯操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制舛错、越权违法往复、诓骗行 为及往复舛错等风险。   根据证券往复资金前端风险附近关系业务司法，中登公司和往复所对往复参与东说念主的证 券往复资金进行前端额度附近，由于执行、援助、暂停该附近，或该附近出现颠倒等，可能 影响往复的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。   在基金的投资、往复、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技能系统的故障或差错 导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机 构、证券往复所、登记机构及销售代理机构等。   因关系法律法则或监管机构政策修改等基金经管东说念主无法附近的身分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的援助 而引起基金净值波动的风险、关系法则的修改导致基金投资范围变化，基金经管东说念主为援助投 资组合而引起基金净值波动的风险等。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金经管东说念主可能无法速即地以合理成本援助基金 投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资办法，基金还可投 资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、所在政府债券、可转机债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 投资的债券）、金融繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支执证券、货币市 场器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具。本基金可根据法律法则的章程参与融资、转融通证券出借业务。基金投资于 股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低 于非现款基金资产的 80%；一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在 独特商场环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形，基金经管东说念主将根据执行情况采取 相应的流动性风险经管措施，在保障执有东说念主利益的基础上，留意流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险经管器具的情形、圭表及对投资者的潜在影响   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险经管器具，对赎回肯求等进行限度援助，作 为特定情形下基金经管东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   ① 暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及圭表。   在此情形下，投资东说念主的赎回肯求可能被推辞。   ② 减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情形及圭表。   在此情形下，投资东说念主摄取赎回对价的时期将可能比一般平时情形下有所延伸。   ③暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及圭表。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停接受或延 缓支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   （4）对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级商场进行买卖，因此也可能面对因商场 往复量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性风险。   战争、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭遇损失的风险。基金经管东说念主、基金托 管东说念主、证券往复所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平时服务，从而影响基                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 金的各项业务按平通常限完成。   本基金场内投资采取证券公司往复和结算模式，即本基金参与证券往复所场内投资部 分将通过基金经管东说念主采纳的证券经纪机构进行场内往复，并由采纳的证券经纪机构动作结 算参与东说念主代理本基金进行结算，该种往复和结算模式可能加多本基金投资运作过程中的信 息系统风险、操作风险、往复指示传输和资金使用效率诽谤的风险、补券延伸风险、无法完 成当日估值的风险、往复结算风险、基金投资非公开信息知道的风险等。   （二）声明 担投资风险。 本基金并不是销售代理机构的进款或欠债，也莫得经销售代理机构担保或者背书，销售代理 机构并不成保证其收益或本金安全。 券商场浩荡司法等作出的概述性描画。销售机构根据关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应全面暖热本基金风险等级的关系情况，严慎作 出投资决策。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书            十八、基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可 不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告。 后两日内在章程媒介公告。   （二）     《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，                    《基金合同》应当停止： 相连的； 标的指数不稳健要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额执 有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的算帐 组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关系业务阅历的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐论述出具法 律宗旨书；   （6）将算帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐论述经稳健《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐论述报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期限。             中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书            十九、基金合同的内容提要 基金合同的内容提要见附件一。             中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书           二十、基金托管合同的内容提要 基金托管合同的内容提要见附件二。                      中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                   二十一、对基金份额执有东说念主的服务   对本基金份额执有东说念主的服务主要由基金经管东说念主、申购赎回代理机构提供。   基金经管东说念主提供的主要服务内容如下：   （一）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时期为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时期为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念得回在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务司法、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时期为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时期为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金经管东说念主各类信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金经管东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金经管东说念主所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提倡建议。               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书             二十二、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所和基 金上市往复的证券往复所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取 得上述文献复印件。              中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                二十三、备查文献 批复。                                   。                                   。  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  中原基金经管有限公司                                  二〇二五年七月十五日                       中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                         附件一：基金合同提要       第一部分 基金份额执有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金经管东说念主   （一）基金经管东说念主简况   称呼：中原基金经管有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东说念主：张佑君   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织式样：有限服务公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   商量电话：400-818-6666   （二）基金经管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏激他关系章程，基金经管东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度关系法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分派决策；                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄鼓舞权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券/期货所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通证 券出借等业务；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （16）在稳健关系法律、法则的前提下，制订和援助关系基金认购、申购、赎回、往复、 收益分派、非往复过户、转托管等业务司法；   （17）基金经管东说念主有权根据反洗钱法律法则的关系章程，结合基金份额执有东说念主洗钱风险 情状，采取相应合理的附近措施；   （18）奉求第三方机构办理本基金的往复、算帐、估值、结算等业务；   （19）奉求证券经纪商在证券往复所进行各类证券往复、证券交收，以及关系证券往复 的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系权利、义务，由基金经管东说念主与证券经纪商 缔结的《证券经纪服务合同》约定为准；   （20）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他关系章程，基金经管东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备奢华的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此孤独，对所经管的不同基金区分经管，区分记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的措施使规划基金份额认购价钱、申购、赎回对价的方法稳健《基 金合同》等法律文献的章程，按关系章程规划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏激他关系章程，履行信息走漏及论述义务；   （12）保守基金营业玄妙，不知道基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏激他关系章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予躲藏，不向他东说念主知道，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分派基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他关系章程召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关系贵府，保 存期限不低于法律法则章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，况兼保证投资者 约略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶助、清理、估价、变现和分派；   （19）面对终结、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时论述中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东说念主正当权益时，应 当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担服务；                      中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 经管东说念主承担因召募步履而产生的用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；召募时间网下股票认购所召募的股票由登记机构赐与 解冻；   （25）执行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：中国建立银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织式样：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：执续运筹帷幄   运筹帷幄范围：招揽公众进款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供扶助箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏激他关系章程，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全扶助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他费                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应禀报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理场外证券往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他关系章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则执有并安全扶助基金财产；   （2）成立专诚的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备奢华的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金区分建立账户，孤独核算，分账经管，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）扶助由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关系章程另有章程外，在 基金信息公开走漏前赐与躲藏，不得向他东说念主知道，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因向审计、法律等外部专科照看人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主规划的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具宗旨，说明基金经管 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金经管东说念主有未执行《基 金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了得当的措施；                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其奉求的登记机构处摄取并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关系章程向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他关系章程，召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金经管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶助、清理、估价、变现和分派；   （18）面对终结、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时论述中国证监会和银行业监 督经管机构，并通告基金经管东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担补偿服务，其补偿服务不因其 退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）执行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额执有东说念主   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇拜阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖热基金信息走漏，实时愚弄权利和履行义务；   （4）根据法律法则及证券往复所关系章程进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减执所波及的信息走漏等义务；   （5）缴纳基金认购、申购对价及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （6）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》停止的有限服务；   （7）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （8）执行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （9）返还在基金往复过程中因任何原因得回的不妥得利；   （10）投降基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系往复及业务司法；   （11）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常地更新和补充，并保 证其果然性；   （12）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和司法   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为办法基金且基金经管东说念主和基金托管东说念主与本基金相通的结合基金的基金合 同奏效，鉴于本基金和结合基金的关系性，本基金结合基金的基金份额执有东说念主不错凭所执有 的结合基金的基金份额愚弄办法 ETF 执有东说念主大会的召集权、平直出席或者托福代表出席本 基金的基金份额执有东说念主大会并参与表决。在规划参会份额和计票时，结合基金执有东说念主执有的                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额执有东说念主大会的权益登记日，结合 基金执有本基金份额的总额乘以该基金份额执有东说念主所执有的结合基金份额占结合基金总份 额的比例，规划结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额执有东说念主大会，本基金结合基金的基金份额执有东说念主有权切身出席/ 出具表决宗旨或以代理投票授权奉求书托福代表出席/出具表决宗旨，并有权按照所执有的 结合基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   结合基金的基金经管东说念主不应以结合基金的口头代表结合基金的全体基金份额执有东说念主以 本基金的基金份额执有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受结合基金的特定基金份额执有东说念主的委 托以结合基金的基金份额执有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份额执有东说念主大会并参与表 决。   结合基金的基金经管东说念主代表结合基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金份额执 有东说念主大会的，须先罢免结合基金基金合同的约定召开结合基金的基金份额执有东说念主大会，结合 基金的基金份额执有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额执有东说念主大会的，由结合基金的基 金经管东说念主代表结合基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金份额执有东说念主大会。   本基金份额执有东说念主大会不成立日常机构。   一、召开事由 国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）援助基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会圭表；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或总共执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主 （以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就归并事项书面要求召开基金份额执                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执 有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》章程的范围内援助本基金的申购费率或援助收费方式；   （3）加多、减少、援助基金份额类别建立；   （4）援助基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，援助申购赎回清单的内容；   （5）援助基金份额净值、申购赎回清单的规划和公告时期或频率；   （6）召募并经管以本基金为办法 ETF 的一只或多只结合基金、本基金的结合基金采 取独特申购或其他方式参与本基金的申购赎回；   （7）基金经管东说念主、证券往复所、登记机构、销售机构援助关系基金认购、申购、赎回、 往复、收益分派、非往复过户、转托管等业务的司法；   （8）经履行得当圭表，基金推出新业务或服务；   （9）基金在其他证券往复所上市、通达场外申购赎回或其他申购赎回模式等业务；   （10）因相应的法律法则、上海证券往复所或者登记结算机构的关系业务司法发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （11）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无执行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （12）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 份额执有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 执有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、搅扰。   三、召开基金份额执有东说念主大会的通告时期、通告内容、通告方式 额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关偏激商量方式和商量东说念主、表决 宗旨寄交的截止时期和收取方式。                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金经管东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通告基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票遵循。   四、基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主执有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明稳健法律法则、                          《基金合同》和会议通告的章程， 况兼执有基金份额的凭证与基金经管东说念主执有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 通告约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面 方式或会议通告约定的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个服务日内连气儿公布关系 辅导性公告，法律法则和中国证监会另有章程的除外；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告章程的方式收取基金份额执                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通告不参加收取表决宗旨的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主平直出具表 决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主平直出具表决宗旨或授 权他东说念主代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中平直出具表决宗旨的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理东说念主出具的奉求东说念主执 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明稳健法律法则、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。 用收集、电话或其他方式进行表决，或者采取收集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。在会议召开方式上，本基金亦可 采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额执有东说念主大会， 会议圭表比照现场开会和通信方式开会的圭表进行。   五、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法则、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）               、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额执有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主执东说念主按照下列第七条章程圭表确定和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金经管                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主执；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额执有东说念主动作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称呼）和 商量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   六、表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有章程或基金合同另有 约定外，转机基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、本基金 与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据证明，不然提交稳健会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳健会议通告章程的表 决宗旨视为灵验表决，表决宗旨果决不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议出手后文书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执 有东说念主大会的主执东说念主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份 额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会关系章程的 要求在章程媒介上公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当执行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有不竭 力。   九、本部分对基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致关系 内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对本部 天职容进行修改和援助，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书              第三部分 基金收益分派原则、执行方式   一、基金收益分派原则 时，可进行收益分派。 具体分派决策以公告为准。当基金收益分派根据基金相对标的指数的逾额收益率决定时，基 于本基金的性质和特质，本基金收益分派不须以弥补浮动亏蚀为前提，收益分派后有可能使 基金份额净值低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基金收益分 配后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份 额收益分派金额后不成低于面值。   在不违犯法律法则且对现存基金份额执有东说念主利益无执行不利影响的情况下，基金经管东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当圭表后可对基金收益分派原则进行 援助，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   二、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式 等内容。   三、收益分派决策果然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息走漏办法》 的关系章程在章程媒介公告。   四、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                       中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书           第四部分 与基金财产经管、运用关系用度的索求、支付方式与比例      一、基金用度的种类                        《基金合同》奏效后与基金关系的信息走漏费 用；      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                   经管费的规划方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日的基金资产净值      基金经管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个服务日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金 托管东说念主协商处罚。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的规划方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个服务日内、按照指定的账户旅途从基金财产中一 次性支取，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金 托管东说念主协商处罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据关系法则及相应合同章程，按用度 执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关系 税收征收的章程代扣代缴。             第五部分 基金财产的投资标的和投资限制   一、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资办法，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、所在政府债券、可转机债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支执证券、货币商场器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法则的章程参与融资、转融通证券出借业务。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当圭表后， 不错将其纳入投资范围。    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选 成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个往复日日终在扣除股指期货、国 债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不低于往复保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行得当圭表后， 不错援助上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （3）本基金经管东说念主经管的一齐基金执有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%， 完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （5）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （6）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得越过该资产支 执证券边界的 10％；   （7）本基金经管东说念主经管的一齐基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券，不得 越过其各类资产支执证券总共边界的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，如果其信用等级着落、不再稳健投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个 月内赐与一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金经管东说念主经管的一齐敞开式基金执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一齐投资组合执有一家上市公司                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照关系指数的组成比 例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的独特投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得越过其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最长期限为 1 年；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得越过本基金资产净值的 15%；   （12） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保执一致；   （14）基金在职何往复日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；在职何往复日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得越过基金执有的股票总市值 的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一往复 日基金资产净值的 20%；   （15）基金在职何往复日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；基金在职何往复日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金执有的债券总 市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过 上一往复日基金资产净值的 30%；   （16）在职何往复日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得越过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个往复日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不低于往复 保证金一倍的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的 10%；   （17） 开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的 全额现款或往复所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；   （18）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （19）在职何往复日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 越过基金资产净值的 95%；   （20）本基金参与转融通证券出借业务应当稳健以下要求：                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   A、出借证券资产不得越过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借 证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得越过基金执有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得越过 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均规划；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内上市往复 的股票合并规划；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（12）、（13）、（20）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金边界变动、标的指数成份股援助、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的身分 以致基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行援助， 但中国证监会章程的独特情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金 经管东说念主之外的身分以致基金投资不稳健上述（20）章程的，基金经管东说念主不得新增证券出借业 务。法律法则另有章程时，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起出手，至本基金参加算帐期止。   如果法律法则或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受关系限制，自动投降届时灵验的法律法则或监管章程。   为珍惜基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不刚直的证券往复行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会章程荫庇的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、执行附近东说念主或者                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健基金的投资办法和投资策略，恪守基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益 破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱执行。关系往复必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述荫庇性章程，基金经管东说念主在履行得当圭表 后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。             第六部分 基金资产净值的规划方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每 周在章程网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日， 通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站走漏半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。         第七部分 基金合同澌灭和停止的事由、圭表以及基金财产算帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不经基 金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，                    《基金合同》应当停止： 相连的；                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 标的指数不稳健要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额执 有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份额执有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的算帐 组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐论述出具法 律宗旨书；   （6）将算帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐论述经稳健《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐论述报中国证监会备案后由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则章程的最低 期限。                  第八部分 争议处罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，各方当 事东说念主应通过协商、长入处罚，协商、长入不成处罚的，任何一方均应将争议提交中国海外经 济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁 司法按庸俗圭表进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有不致力，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金经管东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，各自不绝诚恳、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和托管合同章程的义务，珍惜基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统领并从其解释。         第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式六份，除上报关系监管机构二份外，基金经管东说念主、基金托管东说念主各 执有二份，每份具有同等的法律遵循。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、 基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。                      中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                     附件二：基金托管合同提要                      一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：中原基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层   邮政编码：100101   法定代表东说念主：张佑君   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织式样：有限服务公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续时间：100 年   运筹帷幄范围：       （一）基金召募；              （二）基金销售；                     （三）资产经管；                            （四）从事特定客户资产 经管业务；     （五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织式样：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：执续运筹帷幄   运筹帷幄范围：招揽公众进款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供扶助箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 业务。           二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。         《基金合同》明确约定基金投阅历调或证券选拔圭臬的，基金经管东说念主应 按照基金托管东说念主要求的样子，将拟投资的标的证券库提供给基金托管东说念主，基金经管东说念主不错根 据执行情况的变化，对标的证券库赐与更新和援助并实时书面通告基金托管东说念主。基金托管东说念主 根据上述投资范围对基金执行投资是否稳健《基金合同》对于证券选拔圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资办法，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）                                        、 债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、所在政府债券、可转机债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支执证券、货币商场器具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本 基金可根据法律法则的章程参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行得当圭表后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选 成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金在每个往复日日终在扣除股指期货、国 债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不低于往复保证金一倍的现款。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行得当圭表后， 不错援助上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和援助期限进行监督：   （1）基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （3）本基金经管东说念主经管的且在本基金托管东说念主处托管的一齐基金执有一家公司刊行的证 券，不越过该证券的 10%，完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 此条件章程的比例限制；   （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （5）本基金执有的一齐资产支执证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （6）本基金执有的归并(指归并信用级别)资产支执证券的比例，不得越过该资产支执 证券边界的 10％；   （7）本基金经管东说念主经管的且在本基金托管东说念主处托管的一齐基金投资于归并原始权益东说念主 的各类资产支执证券，不得越过其各类资产支执证券总共边界的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时间，如果其信用等级着落、不再稳健投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个 月内赐与一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金经管东说念主经管的且在本基金托管东说念主处托管的一齐敞开式基金执有一家上市公 司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的且在本 基金托管东说念主处托管的一齐投资组合执有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公 司可通顺股票的 30%；完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国 证监会认定的独特投资组合可不受前述比例限制；    （11）本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得越过其上一日基金资 产净值的 40%，债券回购的最长期限为 1 年；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得越过本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）基金在职何往复日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；在职何往复日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得越过基金执有的股票总市值 的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一往复 日基金资产净值的 20%；   （14）基金在职何往复日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；基金在职何往复日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金执有的债券总 市值的 30%；基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 上一往复日基金资产净值的 30%；   （15）在职何往复日日终，执有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得越过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个往复日日终 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不低于往复保 证金一倍的现款；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （16）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的 10%； 未平仓的期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数规划；   （17）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （18）在职何往复日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 越过基金资产净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借业务应当稳健以下要求：   A、出借证券资产不得越过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往复日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得越过基金执有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得越过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均规划；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票执行，与境内上市往复 的股票合并规划；   （21）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、         （12）、             （19）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动、标的指数成份股援助、标的指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的身分以致基 金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行援助，但中 国证监会章程的独特情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金经管 东说念主之外的身分以致基金投资不稳健上述（19）章程的，基金经管东说念主不得新增证券出借业务。 法律法则另有章程时，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手，至本基金参加算帐期止。   如果法律法则或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行得当圭表 后，则本基金投资不再受关系限制，自动投降届时灵验的法律法则或监管章程。   （三）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对本托管合同第十 五条第（九）款基金投资荫庇步履通过过后监督方式进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、执行附近东说念主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健基金的投资办法和投资策略，恪守基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益 破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱执行。关系往复必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联往复应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   （四）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主投资 通顺受限证券进行监督。   基金经管东说念主投资通顺受限证券，应预先根据中国证监会关系章程，明确基金投资通顺受 限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险附近轨制，留意流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。 网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往复证券，不包括由于发布要紧音信或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等通顺受限证券。本基 金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限服务公司或中央国债登记 结算有限服务公司负责登记和存管，并可在证券往复所或宇宙银行间债券商场往复的证券。   本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东说念主负责关系服务的 落实和调解，并确保基金托管东说念主约略平时查询。因基金经管东说念主原因产生的通顺受限证券登记 存管问题，形成基金托管东说念主无法安全扶助本基金资产的服务与损失，及因通顺受限证券存管 平直影响本基金安全的服务及损失，由基金经管东说念主承担。   本基金投资通顺受限证券，不得预支任何式样的保证金。若有最新法律法则、监管政策 变更章程的，根据最新法律法则、监管政策执行。               中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 险处置预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要处罚的基金投资比例限制失调、基金流 动性费力以及关系损失的应酬处罚措施，以及关系颠倒情况的处置。   基金经管东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采取积极有 效的措施，在合理的时期内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因商场发生剧烈变动等原因 而导致基金现款盘活费力时，基金经管东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担 因基金经管东说念主原因导致本基金出现的通盘损失。 对本基金因投资通顺受限证券导致的流动 性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。   如因基金经管东说念主原因导致本基金出现损失以致基金托管东说念主承担连带补偿服务的，基金管 理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭遇的损失。 交关系书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的关系贵府果然、准确、齐全。关系贵府如有调 整，基金经管东说念主应实时提供援助后的贵府。上述书面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票关系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 走漏所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金关系投资通顺受限证券比例如违犯关系限制章程，在合理期限内未能进行实时调 整，基金经管东说念主应在两日内编制临时论述书，赐与公告。   （五）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东说念主应当投降审慎运筹帷幄原则，配备技能系 统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务经过，灵验留意和附近 风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督。   （六）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信 息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违犯法律法则、 《基金合同》和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等方式通告基金经管东说念主限                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到书面通告 后应不才一服务日前实时查对并以书面式样给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托 管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （八）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管 合同对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金经管东说念主应在章程时期内回答 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、                                   《基金合同》 和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督论述的事项，基金经管东说念主应积极配合提供 关系数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往复圭表已经奏效的指示违犯法律、行政法则 和其他关系章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当实时通告基金经管东说念主，由此形成的损 失由基金经管东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法步履，应实时论述中国证监会，同期通告 基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金经管东说念主无刚直根由，推辞、抑遏 基金托管东说念主根据本托管合同章程愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行 灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告诫仍不改正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。               三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全扶助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他专用 账户、复核基金经管东说念主规划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理算帐 交收、关系信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 未执行或无故延伸执行基金经管东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违犯《基金法》                                      、《基 金合同》    、本合同偏激他关系章程时，应实时以电话提醒或书面辅导等式样通告基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面式样给基金经管东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随 时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交关系贵府以供基金经管东说念主核查托管财产的齐全性和果然性，在章程                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 时期内回答基金经管东说念主并改正。      （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时论述中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金托管东说念主无刚直根由，推辞、阻 挠基金经管东说念主根据本合同章程愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍基金经管东说念主进行有 效监督，情节严重或经基金经管东说念主提倡告诫仍不改正的，基金经管东说念主应论述中国证监会。                     四、基金财产的扶助      （一）基金财产扶助的原则 户。 金财产的齐全与孤独。 另行协商处罚。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自交运用、刑事服务、分派本基金的任 何资产（不包含托管东说念主开户银行或往复/登记结算机构扣收往复费、结算费和账户珍惜费等 用度）   。 期并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东说念主应负责向关系当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何服务，但应给予必要的协助与配合。 产。      （二）基金召募时间及召募资金（含股票）的验资 召募专户”     。该账户由基金经管东说念主开立并经管。 票市值）    、基金份额执有东说念主东说念主数稳健《基金法》、                     《运作办法》等关系章程后，基金经管东说念主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，召募的股票划入开立 的证券账户，同期在章程时期内，遴聘稳健《证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 按章程办理退款、股票解冻等事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金托管资金账户的开立和经管 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主扶助和使用。 基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行动。 资产的支付。 资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个服务日内向托管东说念主发出销户肯求。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和经管 证券账户。 管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 用由基金经管东说念主负责。   证券账户开户费由基金经管东说念主先行垫付，待托管基金启始运营后，基金经管东说念主可向基金 托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金经管东说念主。 算资金的存管、纪录往复结算资金的变动明细以及场内证券往复算帐，并与基金托管东说念主开立 的基金托管资金账户建立第三方存管关系。   往复所证券往复资金采取第三方存管模式，即用于证券往复结算的资金全额存放在基金 经管东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券往复资金算帐由基金经管东说念主所选拔的证券 经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金                中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管对应关系如故确定，不得更始，如 果必须更始，应由基金经管东说念主发起，经过基金托管东说念主书面说明后，再行建立第三方存管对应 关系。基金证券账户、证券资金账户的开立和使用，仅限于知足开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证 券资金账户进行本基金业务之外的行动。基金经管东说念主承诺证券资金账户为主资金账户，不开 立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户之外的其他银行账户。基金 托管东说念主不负责办理场内的证券往复资金算帐，也不负责扶助证券资金账户内存放的资金。 基金托管东说念主协商说明主要办理东说念主。账户刊出时间，主要办理东说念主如需另一方提供配合的，另一 方应赐与配合。 的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的章程执行。   （五）银行间账户的开设和经管   《基金合同》奏效后，基金经管东说念主负责以基金的口头肯求并取得参加宇宙银行间同行拆 借商场的往复阅历，并代表基金进行往复；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记 结算机构的关系章程，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 的其他投资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助托管东说念主 根据关系法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户按关系司法使用并 经管。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的扶助   基金财产投资的关系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的扶助库，也可存入法律法则关系章程允许的各类代扶助库，扶助凭证由基金托管 东说念主执有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金经管东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构执行灵验附近或扶助的资产不承担 任何服务。                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   （八）与基金财产关系的要紧合同的扶助   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金关系的要紧合同的原件区分由基金经管东说念主、基金 托管东说念主扶助。除本合同另有章程外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金关系的要紧合同期应 保证基金一方执有两份以上的正本，以保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份正本的 原件。基金经管东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务 日内将正本投递基金托管东说念主处。要紧合同的扶助期限不低于法律法则章程的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金经管东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金经管东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。                五、基金资产净值规划与复核   （一）基金资产净值的规划、复核与完成的时期及圭表 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，少量点后 第五位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主每个服务日规划基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。               六、基金份额执有东说念主名册的登记与扶助   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称呼和执有的基金份额。基金份额执 有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和扶助，基金经管东说念主和基金托管东说念主应分 别扶助基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法则章程的最低期限。如不成妥善扶助， 则按关系法则承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年度论述前，基金经管东说念主应将关系贵府送交基金托 管东说念主，不得无故推辞或延误提供，并保证其果然性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不得将所 扶助的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降躲藏义务，法律法 规另有章程或关系机关另有要求的除外。                七、基金托管合同的修改与停止   （一）托管合同的变更圭表   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与                  中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书 《基金合同》的章程有任何破损。基金托管合同的变更报中国证监会备案后奏效（如需）                                       。   （二）托管合同停止的情形                    八、争议处罚方式   因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处罚，协商、长入不成 处罚的，任何一方均应将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照 中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主 均有不致力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝诚恳、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管合同章程的义务，珍惜基金份额执有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统领并从其解释。                         中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书                     附件三：标的指数编制决策             （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）   中证 A500 指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券动作指数样本，以反 映各行业最具代表性上市公司证券的举座阐发。   一、指数称呼和代码   指数称呼：中证 A500 指数   指数简称：中证 A500   英文称呼：CSI A500 Index   英文简称：CSI A500   指数代码：000510   二、指数基日和基点   该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本选取方法   同中证全指指数的样本空间。   往时一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。   （1）对于样本空间内稳健可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果为 C 及 以下的上市公司证券；   （2）选取同期知足以下条件的证券动作待选样本：   ?   样本空间内总市值排行前 1500；   ?   属于沪股通或深股通证券范围；   ?   对主板证券，在所属中证三级行业内解放通顺市值占比不低于 2%；   （3）在待选样本中，优先选取三级行业解放通顺市值最大或总市值在样本空间内排行 前 1%的证券动作指数样本。   （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照解放通顺市值选取一定数目证券，使 样本数目达到 500 只，且各一级行业解放通顺市值散布与样本空间尽可能一致。   四、指数规划                 中原中证 A500 增强策略往复型敞开式指数证券投资基金招募说明书   指数规划公式为：                      论述期样本的援助市值            论述期指数 =                × 1000                          除数   其中，援助市值=∑(证券价钱×援助股本数×权重因子)。援助股本数的规划方法、除数 修正方法参见规划与珍惜确定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不越过 10%， 前五大样本权重总共不越过 40%。   五、指数样本和权重援助   指数样本每半年援助一次，样本援助实施时期区分为每年 6 月和 12 月的第二个星期五 的下一往复日。   权重因子随样本如期援助而援助，援助时期与指数样本如期援助实施时期相通。不才 一个如期援助日前，权重因子一般固定不变。每次援助的样本比例一般不越过 10%。如期调 整建立缓冲区，若主板老样本在所属中证三级行业内解放通顺市值占比不低于 1%,仍动作待 选样本；选样方法(4)中的入选措施在前 400 名的新样本优先参加，在前 600 名的老样本优 先保留。   独特情况下将对指数进行临时援助。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公 司发生收购、合并，分拆等情形的处理，参照规划与珍惜确定处理。当沪股通或深股通证券 范围发生变动导致样本不再知足互联互通阅历时，指数将相应援助。